FX全般 トライオートFX

FXの順張り方向の注文が滑ってしまうのをなんとかしたい!

2019年6月6日

 

こんにちは、よったです。

 

タイトルの件、みなさまもお困りなのではないでしょうか。

 

トラリピやトライオートFXなどでの自動売買FX、また、手動売買FX の場合でも発生する「順張り注文が滑る(スリッページが発生する)」件について、具体的な事例を挙げつつ、対策などについて記載します。

 

 

何が問題?

「順張り方向の新規注文は大きく滑った値で約定してしまうことがある」ということで、これが発生すると、想定していた通りに利益を得られない上、決済されずに残ってしまい、含み損となって証拠金を圧迫してしまうということもあります。

 

また、相場が大きく急変動した時はより深刻な問題になることがあります。

 

以下は一例ですが、多くの新規売り注文を20pips間隔で並べて運用していたところ、19年1月3日に発生したフラッシュ・クラッシュによって、下図のようにほぼ同じ値となった多数のポジションを持ってしまうことになってしまいました。

いまだに残っており、決済まで程遠い上に含み損が大きいためツライです(>_<)

 

 

上記は極端な例ですが、月曜朝のオープン時や指標発表時などでも、2〜3個の注文が同じ値になってしまうといったことはわりと発生しがちです。

 

 

 

なぜ問題が発生するのか

逆指値注文は実際には成行注文となるため、注文してから約定するまでのタイムラグで約定価格がズレてしまうためです。

相場急変時は特にひどくズレてしまうことがあります。

 

 

FXでは、例えば買い注文の場合、以下のように注文の種類が異なります。

 

現在のレートより、

下に注文を入れる場合は「指値注文」・・・リミットなどとも言います。

上に注文を入れる場合は「逆指値注文」・・・ストップなどとも言います。

 

 

この2つは、それぞれ下記のように動作が異なります。

指値注文・・・原則、指定した値で約定する。

逆指値注文・・・指定した値に達した時、成行注文を行う。

 

このため、逆指値注文となる「順張り方向の注文」は大きく滑ってしまう可能性があります。

 

そして、これは自動売買FXの場合でも同じなのです。

自動売買の場合は「レンジを決めて売買設定を複数並べる」という設定方法のため、指値、逆指値ということは意識していないと思いますが、実際の動作としては、売買方向とレートの上か下かで自動的に指値・逆指値を切り替えているようです。(このことは各社の説明書等に記載があります。)

 

個人的には「決済はともかく、新規注文の場合は現在値より上でも下でも指値注文の動作にしてくれればいいじゃないか」と思っているのですが、とにかく上記のようになっているというのが現実です。

 

 

 

対策について

現在行っていること

トライオートFXを運用している私が今できることとして、「順張り方向の注文の数は常に3〜4個程度にする」というやり方をしています。

決定的な対策ではないのですが、大暴落した場合などにも被害を限定できるためです。

 

注文の追加・削除の手間が増えてしまいますが、通常の相場では3〜4個あれば、たまにやる程度で済みます。(例えば昼休みにまとめて。)

ただ、大きく動いた時は面倒なのと、機会損失が発生することもあるので、やはりもっと根本的な対策を取りたいと考えています。

 

 

検討・試行していること

「順張りの新規注文(逆指値)が大きく滑った場合は約定させない」という運用を行いたいと考えています。

 

色々探したり試したりしてみているのですが、トライオートFXやトラリピなどでは自動でも手動でも実現できず、実現できるのはおそらく YJFX の「C-NEX」が国内で唯一と思われます。

 

そこで、実際に口座を開設して運用してみたのですが、

結論としては「スリッページ防止は期待通りに実現できるが、その他の面で私にとって余計な仕様になっているため運用が難しい」ということになりました。

 

 

下図は注文作成画面ですが、順張り(ストップ)を作成する場合、「リミットスリッページ」を設定できます。

設定すると、トリガーレートに達して成り行き注文が発生した時、ここで設定した値を超えてしまった場合は約定せず、逆張り注文(指値注文)として残る、という動作になります。

 

 

これを使用してみたところ、まさに期待通りの動作となったため運用を始めてみました。

しかし、ほどなくして C-NEX では、トラリピのように複数のトラップをばらまくトラップトレードには向いていないことがわかったため、止めることにしました。

 

どういうことかというと、C-NEX は「先入先出法(FIFO)」という仕組みを採用しているらしく、決済注文を行うと古いポジションから決済されていきます。

スキャルピングには良い方式であるようなのですが、トラップトレードには向きません。

トレンドが進んでいるうちはいいのですが、あるポジションが決済されずにトレンド転換して逆行した場合に決済注文を行うと損失が出てしまうことがあるのです。

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また、「未決済ポジションはニューヨーククローズ時に合算されてしまう」という仕様にもなっており、さらにトラップトレードを困難にしています。

 

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以上のことから C-NEX で対策することはあきらめました。

他の方法も検討・試行していますので、また進展がありましたら記事にする予定です。

 

 

ではでは

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