トライオートFX

(バックアップ記事)19年1月31日トライオートFX運用方針・設定

 

こちらは19年2月12日に大幅変更する前の方針と設定を記載したバックアップ記事です。

最新の方針と設定はトップページのメニューからご参照ください。

 

 

■現在の設定(19年1月31日現在)

 

運用資金などの都合でなかなか方針通りになりませんが徐々に近づけていきます。

うまく実績が上がらないようであれば適宜変更する予定です。

 

実績については週次・月次で行なっているブログ投稿や@yotta1807(Twitter)でご確認ください!

 

現在、方針とは異なりますが、維持率が低めになっていることもあり、こまめに注文の稼働停止・開始を行うやり方で運用しています。

 

具体的には、

現在の値よりも下にだけ新規注文を置くようにしています。

この状態で相場が下がって約定した後、さらに下がると決済されますが、この時に現在値よりも上に発生するリピート注文を停止させています。

 

決済後に相場が上がり続けることで起こりうる余裕度の低下および塩漬けになるのを抑止するためです。(完全には防げません。)

そして、ある程度上昇して注文の位置が現在値よりも下になったら、また下がることを見越して再稼働させます。

 

このような運用のため、下表の「想定レンジ幅」、「注文本数」、「初回注文価格」は意味がなくなったため、数値の記載をやめました。

 

以上が私の設定となります、ご参考になれば幸いです。

 

 

運用方針(18年11月10日現在)

 

基本的な考え方

基本、ほったらかし

今のところ相場を読む能力もありませんし、労働を卒業し、有意義な時間を過ごすためには手間ひまかけずに収入を得たいので、頻繁な確認や設定変更が必要にならないようにします。

また、ある程度含み益が出ていると手動で利確したくなることもありますが、これまでの経験上、よかったことがあまりないので自動に委ねます。ガマンガマン。

 

日々心配したくない

相場急変などでのロスカットにビクビクしながら過ごしたくないので安全設計を目指します。理想としてはリーマンショック級の事態が起きても「フーン」と言えるくらいにしたいですね。(今はまだなっていないです。)

 

通貨ペアについて

原則、メジャー通貨

ユーロ、円、ドルなどメジャーな通貨を売買します。ある程度安定していて安心かな、と考えているからです。トルコリラとか南アフリカランドとかも魅力的なのですが、安心感が薄いというかなんというか。

 

設定の考え方

想定レンジを決める

初めて売買を開始するときや、レンジを取りなおすときについてです。これは正直、感覚です。ロジカルじゃなくてすみません。

ただ、外してもトータルでマイナスにならないように設定と損切りをやればいいので、あまり深く考えなくてもいいと考えています。

 

決め方としては、過去数ヶ月分や数年分のチャートをみて、これくらいの範囲で上下しそう・・・とアバウトに決めます。ちょっと余裕を持たせます。(これも感覚的です。。。)

例えば以下のチャートの場合、直近半年分くらいの範囲にしておこうとか、3年分くらいの範囲にしておこう・・・みたいな感じで決めてます。

 

レンジが広いとよほど資金がないと決済しづらくなり、収益が上がりませんのでその辺も加味して広くしたり狭くしたりします。

 

実際にはトライオート FXの「自動売買パネル」で後述の数量と利確幅なども考慮しながらあれこれ数字を変えて調整していきます。

 

 

1ポジションの数量はできれば10k以上

これは、10k以上だと手数料が半額になるからです。一例をあげると1kあたり往復40円が20円になります。自動売買は何百回何千回と取引して行くので大きいですよ。ただし、その分証拠金も必要になりますので他の設定とのバランスが必要です。

 

トラップ幅(注文間隔)と利確幅はできるだけ狭く

1日とか数日というような短期では動きが小さいことがあります。そうした場合、利確幅が広いとなかなか決済しないことがあり、トラップ幅が広いとなかなか新規注文が取れないということになってしまうことがあります。

そのためできるだけ狭くしています。

利確幅は10pipsを目安としており、トラップ幅は利確と新規注文が重なるような形で設定するようにしています。

ただし、資金量を変えずに上記のような設定を行うと、レンジを狭くする必要があったり、1注文の数量を減らすことになって結局あまり収益が上がらなかったり、想定レンジ外に変動して損切りやロスカット、ということにもなりかねませんので収益とリスクのバランスを探りながら調整していますので、必ずしも上記の通りとは限りません。

 

基本、プラススワップのつく売りポジション

暴落が怖いからです。売りポジションなら、たとえリーマンショック級の暴落しても実害はありません。むしろ儲かります。

 

プラススワップについては、新規ポジションを取った日に決済しない場合、日を追うごとにスワップ金利が付きますが、かなり大きいマイナスが積み上がる場合があるからです。

 

下図はある日の決済による実績ですが、スワップによる利益もかなり大きくなることがあります。これがマイナススワップだとイヤですね。

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そのため、マイナススワップが大きくなるポジションは取らないようにしています。ただし、マイナススワップが小さく、レンジ相場になっている通貨ペア(AUD/NZD、EUR/JPNなど)の場合、両建てすることもあります。

 

プラスになるかマイナスになるかは、通貨ペア、売りか買いか、によって違いますので「スワップポイントカレンダー」などで確認します。

 

レンジ抜け対策

過去をみると暴騰することも結構あるようです。売りポジションだけだと実損失が発生したり、最悪ロスカットまで追い込まれる可能性があります。

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また、上昇したまま何年も戻ってこないこともありえます。

例えばこれ、先ほどと同じチャートをさらに遡ったものですが、2006年から2014年くらいまでの間、ほぼ直近3年レンジ(黄色)より上で推移していました。今後も当然あり得ると思います。

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こんなことになってしまってもトータルでマイナスになったり、借金を背負ったりしなくてもいいように、相殺設定や損切り設定を活用します。

 

 

 

更新履歴

19年1月31日:カウンター固定を全て「有り」に変更、フォロー値を全て「無し」に変更、ユーロ豪ドルとユーロドルのトラップ幅を「10」に変更。

19年1月29日:AUD/USDの設定を追加。設定表にトラップ幅を記載。

19年1月25日:設定表の想定レンジ幅、初回注文価格、注文本数の記載を取りやめ。(現在の運用では意味がないため。)

19年1月18日:各設定のレンジを修正(上昇に伴い、現在値より下の2注文を再稼働)

19年1月15日:ユーロ円のレンジを修正(上昇に伴い、現在値より下の2注文を再稼働)

19年1月14日:ユーロ円のレンジを修正(決済した注文の削除)

19年1月12日:ユーロ豪ドル、ユーロ円のレンジを修正(決済した注文の削除)

19年1月11日:ユーロ円の追加、ユーロ豪ドルとAUD/NZDのレンジを修正

19年1月8日:1/3に一時停止したEUR/JPY、AUD/USD、NZD/USDの設定を削除、AUD/NZDを仕掛け直し

18年12月21日:損切り設定を全て解除

18年12月20日:EUR/AUDのレンジを拡大

18年12月15日:設定を上にし、方針を下にした

18年12月12日:EUR/USDの設定を追加

18年12月7日:AUD/USD、NZD/USDを追加。ユーロドルを停止。ユーロ豪ドルのレンジを拡大。

18年12月5日:窓空けで狂ったEUR/AUDの設定を取り直し

18年11月16日:EUR/USDの損切り幅を変更

18年11月13日:EUR/USDの設定を変更

18年11月11日:設定変更内容を反映

18年11月10日:デザイン変更、運用方針の「暴騰対策」を「レンジ抜け対策」に変更しその他も微修正

18年11月5日:リスク低減のためEUR/JPYの数量を10k→5kに変更。暴騰ロスカットについては実証実験中、という記載に変更

18年11月3日:設定表に注釈コメントを追記、一行目の実績と運用資金の金額を更新

18年11月1日:表現がおかしいところや誤字を修正|設定の考え方のトラップ幅・利確幅について大幅に書き直し|運用資金を更新

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